量化交易入门

导读 本系列量化教程是运行 老虎证券pc 端 量化交易环境, 运行前 可以点链接注册老虎证券 使用模拟账号 进行运行量化代码, 同时可以享受美股佣金8折永久优惠!港股手续费0佣金。 策略的构成 需要实现策略对象的两个方法:initialize 和 handle_data. initialize 主要用于设置初始化回测的一些设置,如滑点、基准等。 handle_data 用于实现策略的逻辑。 策略初始化设置 以下为策略初始化设置的相关方法, 建议在 initialize 中调用 set_benchmark 设置策略的比较...

根据历史波动配置持仓权重 - 量化交易

策略思路 使用几只 ETF 历史波动率的倒数作为权重, 按月进行调仓 使用 标普500, 富实中国50, 以及黄金ETF三只ETF 设置『month_start』这个方法在每个月初的第一个交易日开盘时执行一次。 按照目标权重, 使用市价单下单 导读 本代码运行 老虎证券pc 端 量化交易环境, 运行前 可以点链接注册老虎证券 使用模拟账号 进行运行量化代码, 同时可以享受美股佣金8折永久优惠!港股手续费0佣金。 实例代码 import pandas as pd def initialize(context): set_benchmark(...

技术指标计算 - 量化交易

策略思路 使用 talib 计算个股的均线 如果10日均线大于25日均线则全仓买入 如果10日均线小于25日均线的0.98则空仓 基准与交易标的相同,超额收益完全来源于择时 导读 本代码运行 老虎证券pc 端 量化交易环境, 运行前 可以点链接注册老虎证券 使用模拟账号 进行运行量化代码, 同时可以享受美股佣金8折永久优惠!港股手续费0佣金。 实例代码 import talib as ta # 策略初始化方法, 只在开始执行回测时运行一次 def initialize(context): print('初始化策略') ...

美股量化交易 - 策略的构成

策略的构成 需要实现策略对象的两个方法:initialize 和 handle_data. initialize 主要用于设置初始化回测的一些设置,如滑点、基准等。 handle_data 用于实现策略的逻辑。 导读 本代码运行 老虎证券pc 端 量化交易环境, 运行前 可以点链接注册老虎证券 使用模拟账号 进行运行量化代码, 同时可以享受美股佣金8折永久优惠!港股手续费0佣金。 实例代码 import pandas as pd # 策略初始化方法, 只在开始执行回测时运行一次 def initialize(context): # 使用 标普500 ETF ...

美股量化交易 - pipeline 使用

摘要: 最近在开始学习美股量化交易, 本篇着重介绍一下pipeline的使用; 如果你对量化交易感兴趣, 添加微信: xiaobei006006 一起交流。 策略思路 选择成交量最大的200只股票 去除其中价格小于5的股票,取市值最小的10只进行交易 每月调仓一次,使用个股的市值作为调仓的权重 导读 本代码运行 老虎证券pc 端 量化交易环境, 运行前 可以注册老虎证券 使用模拟账号 进行运行量化代码, 同时可以享受美股佣金8折永久优惠!港股手续费0佣金。 代码 import ...